Actualmente el 70% de operaciones que se ejecutan en los mercados financieros son realizadas a partir de programas automáticos que detectan las mejores situaciones para entrar y salir del mercado.
Basados en distintos métodos, escanean los distintos activos para encontrar patrones estadísticos, ineficiencias del mercado o cualquier punto estadístico que ofrezca una ventaja al inversor. Nuestros programas son fruto de una profunda investigación en la detección de estas situaciones que permiten «vencer» al mercado.
¿Cómo fabricamos nuestro software?
El proceso de desarrollo de nuestros programas está compuesto de distintas fases a fin de obtener un producto lo más fiable posible:
Desde nuestro equipo de I+D se estudian y analizan distintas ideas y estrategias operativas para seleccionar la mejor de ellas basándonos en las premisas de estabilidad y relación beneficio/riesgo.
Seleccionada la idea, el equipo de programación la desarrolla obteniendo una primera versión del producto que pasará a manos del equipo analista el cual observará su comportamiento en el banco de pruebas, buscando posibles errores de programación o de interpretación de la estrategia, y aplicando los filtros y algoritmos necesarios junto con el equipo de programación para estabilizar el producto.
Cuando está desarrollada la versión operativa, se procede a su optimización, usando las bases de datos históricos de «tick a tick» desde el año 2006 hasta nuestros días, para obtener las mejores configuraciones de cada activo.
Se procede a realizar los distintos portfolios (conjuntos de configuraciones) y a estudiar sus ratios: riesgo-beneficio, volatilidad, sharpe, coeficiente de recuperación, etc.
Con los mejores portfolios, realizamos diversos estudios, como el de flotantes intra-orden y a la valoración de las solapaciones para evitar el aumento de exposición al mercado.
El mejor portfolio obtenido en base a los criterios anteriormente indicados, es el candidato perfecto para ser conectado en cuenta de demostración hasta superar un período de prueba establecido según las características del producto. Una vez superado este período, se conecta a una cuenta real con microlote para analizar los posibles desvíos del mercado real respecto a los estudios realizados.
En esta fase se analizan los posibles deslizamientos, ampliaciones de spread, afectación de los swaps, comisión por operación, problemas por falta de liquidez, volatilidad en noticias fundamentales, etc.
Cuando se supera esta fase, el producto está listo para su comercialización, aunque siempre bajo la supervisión de nuestro equipo, el cual realiza un seguimiento del producto para detectar posibles adaptaciones al mercado actual y actuar al respecto.
