Nuevo Portfolio R24 Profesional

NUEVO PORTFOLIO PROFESIONAL

Le presentamos el nuevo Portfolio R24 Profesional compuesto por la última versión de nuestro software más sofisticado y totalmente adaptado a la nueva normativa MIFID II (revisión 1-agosto 2018) contemplando las nuevas condiciones de apalancamiento (1:30 para Majors, resto de pares 1:20). De esta forma ofrecemos al inversor un software automático que cumple con los nuevos estandares de riesgo y protección al pequeño inversor que el organismo regulatorio europeo ESMA impone a todos los brokers para clientes europeos.

A continuación pasamos a exponer las características principales de nuestro software y alguno de los estudios realizados al conjunto del portfolio:

Nuestro nuevo software es de los denominados “estadísticos”, es decir: se basa en ratios estadísticos sobre estudios de más de 12 años con datos de máxima calidad con simulación de mercado real para preveer los resultados futuros.

Esta nueva versión de nuestro software automático puesta en marcha el mes de julio del 2018 para adaptarse a la nueva normativa MIFID II, dispone de las siguientes caracterísiticas:

  • El software opera tendencias y rangos.
  • No opera impulsos, ni noticias, ni sesión asiática, ni baja volatilidad.
  • No realiza martingala.
  • No realiza ningún tipo de hedge (cobertura) entre las operaciones.
  • No realiza ningún tipo de arbitraje.
  • Todas las operaciones disponen de su stop de seguridad y de su objetivo de beneficio (SL y TP).
  • No se amplia el stop de las operaciones una vez lazadas al mercado.
  • El software puede cerrar parcialmente operaciones y protegerlas moviendo su SL a posición de protección de beneficios.
  • Cada orden se sitúa al mercado con el volumen estudiado según el set, dependiente de la administración del riesgo activada en el portfolio.
  • Al disponer todas las órdenes de SL y TP no se generan grandes flotantes negativos de equidad ya que se ejecutaran antes los stops de seguridad si se da el caso.
  • Se ha contrastado el punto de entrada de las operaciones en mercado real versus el backtest coincidiendo en todos los casos analizados.

A continuación le mostramos algunos de los estudios realizados:

*Estudios realizados con datos tick a tick 99,9% (2006- 2018) con simulación de mercado real (spread variable según condiciones del bróker y simulación de deslizamientos)

*Recuerde que cualquier resultado pasado o estudio realizado con datos históricos, no garantiza los resultados futuros del software. Debe interpretar estos estudios como un punto orientativo para su valoración.

Período del estudio: enero 2006 hasta junio 2018

Simulación de Montecarlo:

Otros estudios:

Disponemos de muchos otros estudios a su disposición tales como:

  • Estudio de flotantes.
  • Estudio de Dradowns sobre equidad, sobre balance o ambos a la vez.
  • Estudio de la volatilidad (desviación standar), Ratio de sharpe, VaR, tanto anuales, mensuales, semanales y diarios.
  • Estudio de la coinciencia de órdenes reales versus estudio backtest.
  • Análisis de Montecarlo y riesgo de ruina.
  • Estudio de rachas de stops
  • Estudio de solapación de sets y órdenes.
  • Estudio walk-forward
  • Estudio del tiempo de recuperación de drawdowns de equidad y de balance.

Si para su análisis necesita alguno de nuestros estudios, no dude en solicitárnoslo.

Recuerde: Ningún estudio con datos históricos garantiza los resultados futuros, solo es un buen punto de partida para conocer los resultados del portfolio en el pasado.

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Cuenta real con el nuevo Portfolio R24 Profesional

Le mostramos los resultados del año 2017.
Desde julio 2018 está operando la nueva versión del software adaptada a la nueva normativa MIFID II revisión 1-agosto-2018 para las nuevas normas de margen y apalancamiento.

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